PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с HURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с HURA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs -66.55%/yr for HURA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и HURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и TuHURA Biosciences, Inc. (HURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у HURA с доходностью 180.16%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции HURA по среднегодовой доходности: 17.12% против -66.55% соответственно.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

HURA

1 день
-2.75%
1 месяц
-0.93%
С начала года
180.16%
6 месяцев
10.99%
1 год
-27.65%
3 года*
-74.06%
5 лет*
-76.27%
10 лет*
-66.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и HURA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		180.16%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%-79.82%-68.63%-65.82%

Correlation

The correlation between URA and HURA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2013 г.

0.12

The correlation between URA and HURA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

TuHURA Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с HURA:
HURA с URNMHURA с GBTCHURA с VOOHURA с METAHURA с ACRVHURA с REMXHURA с XBM.TO

Доходность на риск

URA vs. HURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HURA
Ранг доходности на риск HURA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c HURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и TuHURA Biosciences, Inc. (HURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAHURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.21

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.69

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.32

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

-0.66

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. HURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HURA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и HURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAHURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.21

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.54

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.52

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.45

+0.40

Просадки

Сравнение просадок URA и HURA

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки HURA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и HURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAHURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-100.00%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-86.46%

+58.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-99.76%

+61.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-99.99%

+62.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-100.00%

+38.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-100.00%

+57.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-88.32%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

42.26%

-28.86%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и HURA

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.94%, в то время как у TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAHURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

22.36%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

112.52%

-74.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

134.32%

-84.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

140.43%

-96.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

128.38%

-90.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и HURA

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как HURA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and HURA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURA has higher volatility (22.36%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs HURA's -100.00%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и HURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор