PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с GREK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 16.01%/yr for GREK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности URA и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URA имеют среднегодовую доходность 15.90%, а акции GREK немного впереди с 16.01%.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between URA and GREK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.37

Сравнение распределения секторов URA и GREK

Секторы
URA
GREK

Энергетика

58.2%
8.4%

Промышленность

20.9%
13.5%

Коммунальные услуги

9.2%
11.6%

Сырьевые материалы

5.0%
3.2%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Энергетика

URA
58.2%
GREK
8.4%

Промышленность

URA
20.9%
GREK
13.5%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
GREK
11.6%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
GREK
3.2%

Технологии

URA
0.9%
GREK

-

Коммуникационные услуги

URA

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

URA

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

URA

-

GREK
1.1%

Финансовые услуги

URA

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

URA

-

GREK

-

Недвижимость

URA

-

GREK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

URA vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.59

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.38

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.82

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

5.62

-3.32

URA vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и GREK

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-79.50%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-21.32%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-22.63%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-30.46%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-57.04%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-1.44%

-46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-45.25%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

6.90%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и GREK

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

8.69%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

20.65%

+19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

24.35%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

24.44%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

29.71%

+8.20%

Сравнение комиссий URA и GREK

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и GREK

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and GREK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 15.90% for URA. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.00% for GREK.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор