PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с FYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. URA is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, URA returned 16.50%/yr vs 11.83%/yr for FYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности URA и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции FYLD по среднегодовой доходности: 16.50% против 11.83% соответственно.

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%

FYLD

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.12%
1 год
37.39%
3 года*
21.45%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.06%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between URA and FYLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.54

The correlation between URA and FYLD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и FYLD

Секторы
URA
FYLD

Энергетика

64.2%
31.2%

Промышленность

22.7%
16.1%

Коммунальные услуги

7.4%
1.6%

Сырьевые материалы

4.8%
9.0%

Технологии

0.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Финансовые услуги

-

19.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
FYLD
31.2%

Промышленность

URA
22.7%
FYLD
16.1%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
FYLD
1.6%

Сырьевые материалы

URA
4.8%
FYLD
9.0%

Технологии

URA
0.9%
FYLD
3.6%

Коммуникационные услуги

URA

-

FYLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

URA

-

FYLD
8.1%

Потребительский защитный сектор

URA

-

FYLD
5.4%

Финансовые услуги

URA

-

FYLD
19.0%

Здравоохранение

URA

-

FYLD

-

Недвижимость

URA

-

FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

URA vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.17

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.37

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

6.91

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

24.32

-21.53

URA vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и FYLD

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-44.55%

-48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-5.44%

-26.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-15.15%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-25.12%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-44.55%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-1.08%

-44.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.93%

-8.81%

-66.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

1.54%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и FYLD

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

3.78%

+14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

9.24%

+30.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

11.87%

+39.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

16.28%

+27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

18.01%

+19.94%

Сравнение комиссий URA и FYLD

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и FYLD

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FYLD в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.63%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and FYLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to FYLD (3.78%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 11.83% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.63% for FYLD.

URA is categorized as Uranium, while FYLD is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор