PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URA returned 61.26% vs 111.49% for COPP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности URA и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.69%.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и COPP

2026 (YTD)20252024
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-1.72%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between URA and COPP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between URA and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и COPP

Секторы
URA
COPP

Энергетика

57.0%
0.1%

Промышленность

21.9%
0.1%

Коммунальные услуги

9.4%
0.1%

Сырьевые материалы

5.0%
92.0%

Технологии

0.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Энергетика

URA
57.0%
COPP
0.1%

Промышленность

URA
21.9%
COPP
0.1%

Коммунальные услуги

URA
9.4%
COPP
0.1%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
COPP
92.0%

Технологии

URA
0.9%
COPP
0.1%

Коммуникационные услуги

URA

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

URA

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

URA

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

URA

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

URA

-

COPP
0.1%

Недвижимость

URA

-

COPP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

URA vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URACOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.62

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.98

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.88

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

13.39

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URACOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.62

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.11

-1.16

Просадки

Сравнение просадок URA и COPP

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URACOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-44.37%

-49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-28.91%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-3.50%

-39.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-14.02%

-60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

8.35%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и COPP

Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 15.94% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URACOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

15.22%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

36.30%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

42.84%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

40.80%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

40.80%

-3.07%

Сравнение комиссий URA и COPP

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и COPP

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности COPP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and COPP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 61.26% for URA. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 61.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.87% for COPP.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.65% for COPP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор