PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с BATT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URA и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и BATT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-20.31%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
8.99%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 8.99%.


URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Сравнение комиссий URA и BATT

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.


Доходность на риск

URA vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URABATTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.99

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

4.64

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

17.14

-6.61

URA vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URABATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.05

-0.01

Корреляция

Корреляция между URA и BATT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и BATT

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BATT в 1.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и BATT

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и BATT.


Загрузка...

Показатели просадок


URABATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-69.38%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-17.58%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-61.98%

+24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-15.47%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-35.40%

-40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

4.87%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и BATT

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URABATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

12.38%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

25.10%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

32.28%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

29.24%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

30.55%

+6.67%