Сравнение UPXI с ADMA
UPXI (Upexi Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, UPXI returned -74.65%/yr vs 25.57%/yr for ADMA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -39.29%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%.
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -60.32%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам UPXI и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -28.21% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -14.55% |
Correlation
The correlation between UPXI and ADMA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
UPXI:
$66.82M
ADMA:
$1.91B
UPXI:
-$4.10
ADMA:
$0.68
UPXI:
2.17
ADMA:
3.82
UPXI:
$26.14M
ADMA:
$509.86M
UPXI:
$22.60M
ADMA:
$312.42M
UPXI:
-$52.70M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. ADMA — Ранг доходности на риск
UPXI
ADMA
Сравнение UPXI c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPXI | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.83 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPXI | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.01 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UPXI и ADMA
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -91.28% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -65.25% | -30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -68.99% | -30.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -67.44% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -53.04% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.38% | 33.14% | +41.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и ADMA
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 20.75% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.90% | 45.51% | +48.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.62% | 54.75% | +99.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.04% | 59.47% | +144.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.04% | 69.02% | +135.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и ADMA
Ни UPXI, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and ADMA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (23.32%) compared to ADMA (20.75%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs ADMA's -91.28%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор