Сравнение UPXI с INVZ
UPXI (Upexi Inc.) and INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, UPXI returned -74.65%/yr vs -35.63%/yr for INVZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и INVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у INVZ с доходностью -11.84%.
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -35.63%
- 5 лет*
- -41.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPXI и INVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -28.21% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -11.84% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -39.62% |
Correlation
The correlation between UPXI and INVZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between UPXI and INVZ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$66.82M
INVZ:
$162.09M
UPXI:
-$4.10
INVZ:
-$0.39
UPXI:
2.17
INVZ:
3.48
UPXI:
$26.14M
INVZ:
$44.83M
UPXI:
$22.60M
INVZ:
$4.34M
UPXI:
-$52.70M
INVZ:
-$73.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. INVZ — Ранг доходности на риск
UPXI
INVZ
Сравнение UPXI c INVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPXI | INVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.22 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.35 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPXI | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UPXI и INVZ
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке INVZ в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и INVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -96.06% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -75.21% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -88.12% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -93.91% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -74.84% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.38% | 47.22% | +27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и INVZ
Текущая волатильность для Upexi Inc. (UPXI) составляет 23.32%, в то время как у Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) волатильность равна 33.27%. Это указывает на то, что UPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 33.27% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.90% | 58.68% | +35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.62% | 92.65% | +61.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.04% | 89.04% | +115.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.04% | 88.98% | +115.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и INVZ
Ни UPXI, ни INVZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и INVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Innoviz Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and INVZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.27%) compared to UPXI (23.32%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs INVZ's -96.06%.
INVZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и INVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор