Сравнение UPXI с IBIT
UPXI (Upexi Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, UPXI returned -90.92% vs -39.60% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPXI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between UPXI and IBIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, UPXI and IBIT have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
UPXI
IBIT
Сравнение UPXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPXI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.80 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.39 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.91 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.27 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок UPXI и IBIT
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -49.47% | -50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -49.47% | -46.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -49.47% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -16.07% | -56.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.38% | 28.61% | +45.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и IBIT
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 9.14% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.90% | 33.89% | +60.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.62% | 43.76% | +110.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.04% | 50.18% | +153.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.04% | 50.18% | +153.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и IBIT
Ни UPXI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPXI and IBIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (23.32%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs IBIT's -49.47%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор