Сравнение UPXI с IBIT
UPXI (Upexi Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, UPXI returned -80.10% vs -43.61% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -52.98%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
UPXI
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -41.04%
- С начала года
- -52.98%
- 6 месяцев
- -58.42%
- 1 год
- -80.10%
- 3 года*
- -74.42%
- 5 лет*
- -65.31%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPXI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -52.98% | -52.14% | -84.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between UPXI and IBIT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, UPXI and IBIT have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
UPXI
IBIT
Сравнение UPXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPXI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.83 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.42 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPXI и IBIT
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -52.49% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.39% | -52.49% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -52.49% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -16.91% | -56.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.08% | 30.76% | +36.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и IBIT
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 13.48% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.27% | 34.60% | +60.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.48% | 44.48% | +109.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.32% | 50.25% | +153.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.31% | 50.25% | +153.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и IBIT
Ни UPXI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPXI and IBIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (26.24%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs IBIT's -52.49%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор