Сравнение UPXI с SOL-USD
UPXI (Upexi Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UPXI returned -61.00%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -52.11%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
UPXI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- -65.17%
- С начала года
- -52.11%
- 1 год
- -88.89%
- 3 года*
- -73.69%
- 5 лет*
- -61.00%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPXI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -52.11% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 450.88% |
Correlation
The correlation between UPXI and SOL-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.15 |
Over the past year, UPXI and SOL-USD have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
UPXI
SOL-USD
Сравнение UPXI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPXI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.77 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.12 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPXI и SOL-USD
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -96.27% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.39% | -74.89% | -18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.76% | -76.28% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -96.27% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -71.36% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.32% | -51.72% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.70% | 43.23% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и SOL-USD
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 27.14% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.14% | 15.01% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.54% | 47.62% | +46.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.82% | 59.34% | +69.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.48% | 81.21% | +121.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.35% | 99.22% | +103.13% |
Часто задаваемые вопросы
UPXI and SOL-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (27.14%) compared to SOL-USD (15.01%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs SOL-USD's -96.27%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор