PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPW с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

UPW и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPW и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UPW
ProShares Ultra Utilities		15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%26.52%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий UPW и XDSQ

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

UPW
ProShares Ultra Utilities
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

UPW vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.81

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.21

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.87

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между UPW и XDSQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и XDSQ

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и XDSQ

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UPWXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-26.06%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-12.18%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.46%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-5.08%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

2.50%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и XDSQ

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPWXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

5.68%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

9.63%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

17.99%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

15.32%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

15.32%

+21.74%