Сравнение UPW с XDQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).
UPW и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и XDQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 26.52% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -5.48% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
XDQQ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и XDQQ
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Доходность на риск
UPW vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
UPW
XDQQ
Сравнение UPW c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.03 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UPW и XDQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и XDQQ
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и XDQQ
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XDQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -35.63% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -12.64% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.84% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -11.14% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 2.88% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и XDQQ
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.13% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 12.80% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 21.42% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 19.95% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 19.95% | +17.11% |