Сравнение UPW с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UPW и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 14.41% | 23.61% | -14.50% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
UPW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.18%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и TSMX
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UPW vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UPW
TSMX
Сравнение UPW c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.95 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.08 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 6.59 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 20.50 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.95 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между UPW и TSMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и TSMX
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и TSMX
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -63.80% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -34.93% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -25.94% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -16.74% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 11.22% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.16%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 29.06% | -18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 54.61% | -33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 77.49% | -46.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 81.26% | -47.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 81.26% | -44.19% |