Сравнение UPW с TSMG
UPW (ProShares Ultra Utilities) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPW is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, UPW returned 20.48% vs 241.80% for TSMG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности UPW и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
UPW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 10.32%
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 10.19% | 26.87% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 71.03% |
Correlation
The correlation between UPW and TSMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. TSMG — Ранг доходности на риск
UPW
TSMG
Сравнение UPW c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 6.90 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 22.04 | -19.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и TSMG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -63.67% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -35.29% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -13.49% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -16.65% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 11.03% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и TSMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 33.00% | -22.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 60.76% | -37.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 76.78% | -47.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 83.21% | -48.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 83.21% | -45.98% |
Сравнение комиссий UPW и TSMG
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и TSMG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TSMG в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.45% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and TSMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.00%) compared to UPW (10.08%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 241.80% vs 20.48% for UPW. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 241.80% return vs 20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.45% for UPW.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор