Сравнение UPW с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UPW и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UPW и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и TSMG

	2026 (YTD)	2025
UPW ProShares Ultra Utilities	15.87%	23.63%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

UPW

1 день: 1.28%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 15.87%

6 месяцев: 8.55%

1 год: 32.00%

3 года*: 18.77%

5 лет*: 13.07%

10 лет*: 11.32%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Utilities

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UPW:

UPW с UTSL UPW с SDP UPW с XLU UPW с UTES UPW с VPU UPW с SOXL UPW с VUG

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с TSMY TSMG с SOXL

Сравнение комиссий UPW и TSMG

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UPW

ProShares Ultra Utilities

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UPW vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UPW	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	2.94	-1.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	3.06	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.39	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	6.67	-4.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.02	20.63	-16.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UPW	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	2.94	-1.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	1.04	-0.77

Корреляция

Корреляция между UPW и TSMG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и TSMG

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UPW ProShares Ultra Utilities	1.38%	1.67%	1.83%	2.40%	1.55%	1.30%	0.83%	0.83%	1.98%	1.51%	1.70%	2.16%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и TSMG

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UPW	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.75%	-63.67%	-14.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.93%	-35.29%	+16.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-62.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.02%	-24.61%	+18.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.71%	-18.24%	-4.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.10%	11.41%	-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UPW	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.24%	28.00%	-17.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.96%	54.68%	-33.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.40%	77.04%	-45.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.12%	81.23%	-47.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.06%	81.23%	-44.17%

Сравнение UPW с TSMG

Доходность

Сравнение доходности UPW и TSMG

Сравнение доходности по годам UPW и TSMG

Доходность по периодам

UPW

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UPW и TSMG

Доходность на риск

UPW vs. TSMG — Ранг доходности на риск

UPW

TSMG

Сравнение UPW c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UPW vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и TSMG

Просадки

Сравнение просадок UPW и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)