PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и OOQB


Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Сравнение комиссий UPW и OOQB

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Доходность на риск

UPW vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.28

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.01

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.24

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

-0.54

+4.56

UPW vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.28

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.55

+0.82

Корреляция

Корреляция между UPW и OOQB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и OOQB

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности OOQB в 13.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и OOQB

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и OOQB.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-53.44%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-53.44%

+34.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-49.90%

+43.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-20.05%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

24.19%

-16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и OOQB

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

18.65%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

46.10%

-25.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

59.59%

-28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

61.88%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

61.88%

-24.82%