Сравнение UPW с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UPW и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | -8.01% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и MUU
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UPW vs. MUU — Ранг доходности на риск
UPW
MUU
Сравнение UPW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 7.00 | -5.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.86 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 17.99 | -16.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 50.69 | -46.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 7.00 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.77 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между UPW и MUU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и MUU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и MUU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -75.07% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -52.72% | +33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -38.92% | +32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -25.08% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 18.71% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 47.51% | -37.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 99.28% | -78.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 130.64% | -99.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 127.68% | -93.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 127.68% | -90.62% |