PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%13.84%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий UPW и IFED

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

UPW vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.28

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.51

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.38

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

1.18

+2.84

UPW vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.28

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между UPW и IFED составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и IFED

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и IFED

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-22.36%

-55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-14.65%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-12.41%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-5.71%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

4.70%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и IFED

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

4.93%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

10.82%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

18.80%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

19.71%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

19.71%

+17.35%