PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPV с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

UPV и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPV и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UPV
ProShares Ultra Europe		-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%17.71%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с SCHFUPV с VGKUPV с EURL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с BALTXDSQ с VOOXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий UPV и XDSQ

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

UPV
ProShares Ultra Europe
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

UPV vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.81

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.27

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

5.87

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.37

Корреляция

Корреляция между UPV и XDSQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и XDSQ

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe		2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и XDSQ

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UPVXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-26.06%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-12.18%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-6.46%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-5.08%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.50%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и XDSQ

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPVXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

5.68%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

9.63%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

17.99%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

15.32%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

15.32%

+21.62%