PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPV с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

UPV и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPV и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UPV
ProShares Ultra Europe		-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%17.71%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с SCHFUPV с VGKUPV с EURL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий UPV и XDQQ

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

UPV
ProShares Ultra Europe
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

UPV vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.78

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.03

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между UPV и XDQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и XDQQ

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe		2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и XDQQ

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UPVXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-35.63%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-12.64%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-7.84%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-11.14%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.88%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и XDQQ

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPVXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

7.13%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

12.80%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

21.42%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

19.95%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

19.95%

+16.99%