Сравнение UPV с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UPV и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -4.34% | 68.63% | -15.90% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
UPV
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.05%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и TSMX
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UPV vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UPV
TSMX
Сравнение UPV c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.95 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.08 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 6.59 | -5.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 20.50 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.95 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между UPV и TSMX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и TSMX
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.39% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и TSMX
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -63.80% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -34.93% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -25.94% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -16.74% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 11.22% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 15.44%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 29.06% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 54.61% | -32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 77.49% | -42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 81.26% | -46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 81.26% | -44.32% |