PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPV с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и HOOG


2026 (YTD)2025
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%33.36%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Europe

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий UPV и HOOG

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

UPV vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPVHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.30

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.50

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.53

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

1.11

+4.73

UPV vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPVHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Корреляция

Корреляция между UPV и HOOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и HOOG

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и HOOG

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


UPVHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-86.94%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-86.94%

+63.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-84.94%

+69.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-30.17%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

41.37%

-35.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPVHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

35.44%

-20.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

100.78%

-78.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

143.11%

-107.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

143.62%

-108.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

143.62%

-106.68%