Сравнение UPSX с GSG
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. UPSX is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам UPSX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -61.18% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 4.63% |
Correlation
The correlation between UPSX and GSG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. GSG — Ранг доходности на риск
UPSX
GSG
Сравнение UPSX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.00 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 6.66 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и GSG
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -89.62% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -18.81% | -76.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -59.56% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -63.68% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.45% | 5.63% | +72.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и GSG
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 7.17% | +21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.53% | 21.54% | +77.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.24% | 23.48% | +114.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.42% | 22.80% | +115.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.42% | 22.00% | +116.42% |
Сравнение комиссий UPSX и GSG
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и GSG
Ни UPSX, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and GSG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (28.26%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -91.90% for UPSX. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
UPSX and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор