Сравнение UPSX с QQQP
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -87.37% vs 55.28% for QQQP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -60.69%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 25.19%.
UPSX
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- -60.69%
- 6 месяцев
- -67.88%
- 1 год
- -87.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 55.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -60.69% | -61.18% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 25.19% | 27.71% |
Correlation
The correlation between UPSX and QQQP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
UPSX
QQQP
Сравнение UPSX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.19 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.84 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и QQQP
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -42.50% | -52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -25.35% | -69.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -8.17% | -84.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -7.27% | -59.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.18% | 7.07% | +68.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и QQQP
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 43.60% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.60% | 15.57% | +28.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.37% | 27.51% | +74.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.46% | 34.60% | +105.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.01% | 44.38% | +96.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.01% | 44.38% | +96.63% |
Сравнение комиссий UPSX и QQQP
И UPSX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и QQQP
Ни UPSX, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and QQQP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (43.60%) compared to QQQP (15.57%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 55.28% vs -87.37% for UPSX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 55.28% return vs -87.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPSX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
UPSX and QQQP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор