Сравнение UPSX с QUBX
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, UPSX returned -87.37% vs -91.08% for QUBX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -60.69%, что значительно ниже, чем у QUBX с доходностью -48.88%.
UPSX
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- -60.69%
- 6 месяцев
- -67.88%
- 1 год
- -87.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -60.69% | -61.63% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
Correlation
The correlation between UPSX and QUBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. QUBX — Ранг доходности на риск
UPSX
QUBX
Сравнение UPSX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.20 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и QUBX
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -96.40% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -96.40% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -93.79% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -70.76% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.18% | 75.78% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и QUBX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) составляет 43.60%, в то время как у Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) волатильность равна 57.66%. Это указывает на то, что UPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.60% | 57.66% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.37% | 133.93% | -31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.46% | 200.88% | -60.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.01% | 200.88% | -59.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.01% | 200.88% | -59.87% |
Сравнение комиссий UPSX и QUBX
И UPSX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и QUBX
Ни UPSX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and QUBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (57.66%) compared to UPSX (43.60%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs QUBX's -96.40%.
On 1-year performance, UPSX leads with -87.37% vs -91.08% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, UPSX has been the lower-risk option at 43.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPSX has performed better with a -87.37% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPSX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UPSX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QUBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор