Сравнение UPSX с TEMT
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -87.37% vs -67.39% for TEMT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и TEMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -60.69%, что значительно ниже, чем у TEMT с доходностью -42.27%.
UPSX
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- -60.69%
- 6 месяцев
- -67.88%
- 1 год
- -87.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMT
- 1 день
- 13.77%
- 1 месяц
- 16.30%
- С начала года
- -42.27%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- -67.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и TEMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -60.69% | -61.18% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -42.27% | -41.79% |
Correlation
The correlation between UPSX and TEMT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between UPSX and TEMT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. TEMT — Ранг доходности на риск
UPSX
TEMT
Сравнение UPSX c TEMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | TEMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.78 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.12 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и TEMT
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и TEMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -87.10% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -87.10% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -83.12% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -50.48% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.18% | 59.98% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и TEMT
Текущая волатильность для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) составляет 43.60%, в то время как у Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) волатильность равна 50.93%. Это указывает на то, что UPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.60% | 50.93% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.37% | 93.57% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.46% | 130.02% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.01% | 136.89% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.01% | 136.89% | +4.12% |
Сравнение комиссий UPSX и TEMT
И UPSX, и TEMT имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и TEMT
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 58.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 58.21% | 33.60% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and TEMT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (50.93%) compared to UPSX (43.60%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs TEMT's -87.10%.
On 1-year performance, TEMT leads with -67.39% vs -87.37% for UPSX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, UPSX has been the lower-risk option at 43.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEMT has performed better with a -67.39% return vs -87.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPSX and TEMT have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 58.21%, compared with 0.00% for UPSX.
TEMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и TEMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор