Сравнение UPSX с DBC
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. UPSX is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -64.53%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
UPSX
- 1 день
- -12.72%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -64.53%
- 6 месяцев
- -68.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам UPSX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -64.53% | -60.75% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 6.90% |
Correlation
The correlation between UPSX and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. DBC — Ранг доходности на риск
UPSX
DBC
Сравнение UPSX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.12 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и DBC
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -76.36% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -21.64% | -71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.03% | -46.22% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.77% | 18.68% | +122.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 19.18% | +121.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 17.81% | +122.96% |
Сравнение комиссий UPSX и DBC
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и DBC
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for UPSX.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор