PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPSX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPSX с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. UPSX is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs 31.86% for DBC. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности UPSX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.

UPSX

1 день
-3.38%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
-70.27%
С начала года
-65.35%
1 год
-91.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPSX и DBC

2026 (YTD)2025
UPSX
Tradr 2X Long UPST Daily ETF		-65.35%-61.18%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%6.66%

Correlation

The correlation between UPSX and DBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long UPST Daily ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с UPSX:
UPSX с SMUUPSX с QUBXUPSX с TEMTUPSX с PATXUPSX с CEGXUPSX с QQQPUPSX с ASTX
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

UPSX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPSX
Ранг доходности на риск UPSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPSX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSXDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.70

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.31

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.94

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

6.62

-7.79

UPSX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPSX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPSX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPSX и DBC

Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-76.36%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.01%

-16.54%

-78.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.18%

-26.37%

-66.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-46.12%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.45%

4.82%

+73.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UPSX и DBC

Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

6.03%

+22.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.53%

16.71%

+82.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.24%

18.85%

+119.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.42%

19.29%

+119.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.42%

17.80%

+120.62%

Сравнение комиссий UPSX и DBC

UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPSX и DBC

UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
UPSX
Tradr 2X Long UPST Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPSX and DBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPSX has higher volatility (28.26%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 31.86% vs -91.90% for UPSX. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 31.86% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for UPSX.

UPSX is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPSX и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор