Сравнение UPST с SPUU
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Over the past 5 years, UPST returned -23.20%/yr vs 18.24%/yr for SPUU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPST и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%.
UPST
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -49.65%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 24.79%
Сравнение доходности по годам UPST и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -25.34% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.21% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 3.38% |
Correlation
The correlation between UPST and SPUU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between UPST and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UPST
SPUU
Сравнение UPST c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.19 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.27 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и SPUU
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -59.35% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -18.19% | -53.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -35.18% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -46.59% | -50.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -6.72% | -84.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.26% | -9.48% | -66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 4.29% | +44.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и SPUU
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 9.63% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.83% | 19.85% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 25.15% | +45.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.72% | 33.67% | +70.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.78% | 35.80% | +77.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и SPUU
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPST and SPUU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.78%) compared to SPUU (9.63%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs SPUU's -59.35%.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор