Сравнение UPST с SPUU
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Over the past 5 years, UPST returned -28.67%/yr vs 20.19%/yr for SPUU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPST и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
UPST
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -40.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам UPST и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.73% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 38.28% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 2.73% |
Correlation
The correlation between UPST and SPUU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between UPST and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UPST
SPUU
Сравнение UPST c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPST | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.96 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 13.06 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.26 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.63 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок UPST и SPUU
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -59.35% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -18.19% | -53.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -35.18% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -46.59% | -50.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -1.27% | -90.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -9.51% | -66.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 4.12% | +42.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и SPUU
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 5.71% | +14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.56% | 18.09% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.71% | 23.90% | +46.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.75% | 33.46% | +70.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.03% | 35.77% | +78.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и SPUU
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPST and SPUU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (20.07%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs SPUU's -59.35%.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор