PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с XDSQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, UPRO returned 21.22%/yr vs 9.83%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 4.38%.

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%

XDSQ

1 день
0.30%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
3.21%
С начала года
4.38%
1 год
15.09%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%68.94%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		4.38%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%

Correlation

The correlation between UPRO and XDSQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between UPRO and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и XDSQ

Секторы
UPRO
XDSQ

Технологии

39.1%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

UPRO
39.1%
XDSQ
39.1%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
XDSQ
10.9%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
XDSQ
10.7%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
XDSQ
9.9%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
XDSQ
8.3%

Промышленность

UPRO
7.8%
XDSQ
7.8%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
XDSQ
4.5%

Энергетика

UPRO
3.1%
XDSQ
3.1%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
XDSQ
2.1%

Недвижимость

UPRO
1.8%
XDSQ
1.8%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
XDSQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

UPRO vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.44

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.99

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.58

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

7.53

+1.15

UPRO vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и XDSQ

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-26.06%

-50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.60%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-19.15%

-29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-26.06%

-37.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

0.00%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-4.86%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

2.01%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и XDSQ

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

1.43%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

7.90%

+22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

10.54%

+27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

15.27%

+35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

14.95%

+38.76%

Сравнение комиссий UPRO и XDSQ

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и XDSQ

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and XDSQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.69%) compared to XDSQ (1.43%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, UPRO leads with 21.22% vs 9.83% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 21.22% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.79% for XDSQ.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор