PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, UPRO returned 23.13%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%63.85%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between UPRO and XDSQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between UPRO and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и XDSQ

Секторы
UPRO
XDSQ

Финансовые услуги

28.8%
11.6%

Технологии

17.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.2%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Промышленность

3.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
XDSQ
11.6%

Технологии

UPRO
17.8%
XDSQ
35.7%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
XDSQ
10.2%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
XDSQ
8.5%

Промышленность

UPRO
3.4%
XDSQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
XDSQ
4.9%

Энергетика

UPRO
1.4%
XDSQ
3.5%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
XDSQ
2.4%

Недвижимость

UPRO
0.8%
XDSQ
1.9%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
XDSQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

UPRO vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.52

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.09

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.67

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

7.97

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.52

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UPRO и XDSQ

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-26.06%

-50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.60%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-19.15%

-29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-26.06%

-37.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-4.96%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.01%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и XDSQ

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

0.57%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

8.40%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

10.56%

+24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

15.27%

+35.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

15.10%

+38.64%

Сравнение комиссий UPRO и XDSQ

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и XDSQ

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and XDSQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.13% vs 9.80% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.13% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.79% for XDSQ.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор