Сравнение UPRO с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UPRO и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 6.66% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и TSMX
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UPRO vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UPRO
TSMX
Сравнение UPRO c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.92 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.06 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.72 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 20.73 | -16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.92 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и TSMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TSMX
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TSMX
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -63.80% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -34.93% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -24.28% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.76% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 11.32% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 28.00% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 54.49% | -26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 77.51% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 81.16% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 81.16% | -27.47% |