Сравнение UPRO с MUU
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, UPRO returned 63.27% vs 3034.71% for MUU. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UPRO и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 1.85% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between UPRO and MUU is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between UPRO and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. MUU — Ранг доходности на риск
UPRO
MUU
Сравнение UPRO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 45.22 | -42.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 143.78 | -134.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и MUU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -75.07% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -68.07% | +41.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -55.06% | +54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -24.55% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 21.37% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.22%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 62.67% | -50.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 133.72% | -102.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 161.71% | -123.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 146.59% | -95.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 146.59% | -92.77% |
Сравнение комиссий UPRO и MUU
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и MUU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and MUU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs 63.27% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs 63.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.70% for UPRO.
UPRO tracks S&P 500, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор