PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с MUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, UPRO returned 80.84% vs 6522.95% for MUU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.06%/yr for MUU.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и MUU

2026 (YTD)20252024
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%2.42%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between UPRO and MUU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.54

The correlation between UPRO and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

UPRO vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
50.40

-48.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
7.17

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

125.85

-122.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

426.84

-414.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 50.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

50.40

-48.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

6.68

-6.03

Просадки

Сравнение просадок UPRO и MUU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-75.07%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-52.72%

+25.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-23.44%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

15.51%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и MUU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 8.45%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

54.78%

-46.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

105.07%

-78.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

131.77%

-96.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

133.67%

-83.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

133.67%

-79.93%

Сравнение комиссий UPRO и MUU

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и MUU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности MUU в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and MUU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 80.84% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 80.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.46% for MUU.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор