PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с 3USL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).

UPRO и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 25.53%, а акции 3USL.L немного отстают с 24.35%.

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ3USL.L с TLT

Сравнение комиссий UPRO и 3USL.L

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии 3USL.L в 0.75%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Доходность на риск

UPRO vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPRO3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.70

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.62

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPRO3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между UPRO и 3USL.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и 3USL.L

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и 3USL.L

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и 3USL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UPRO3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-76.72%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-32.44%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-63.47%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-76.72%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-18.28%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-15.41%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

6.71%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и 3USL.L

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPRO3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

14.11%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

25.68%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

46.72%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

47.31%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

48.37%

+5.32%