PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3USL.L с CL2.F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и CL2.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и CyberAgent, Inc. (CL2.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3USL.L и CL2.F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
CL2.F
CyberAgent, Inc.
-0.62%24.02%8.23%-27.65%-46.93%-3.07%96.53%-8.51%-2.27%55.74%
Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как CL2.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CL2.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у CL2.F с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции CL2.F по среднегодовой доходности: 24.35% против 4.11% соответственно.


3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%

CL2.F

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-26.75%
1 год
11.26%
3 года*
0.69%
5 лет*
-14.24%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

CyberAgent, Inc.

Доходность на риск

3USL.L vs. CL2.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

CL2.F
Ранг доходности на риск CL2.F: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL2.F: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL2.F: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL2.F: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL2.F: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL2.F: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c CL2.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и CyberAgent, Inc. (CL2.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3USL.LCL2.FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.28

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.29

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

0.55

+4.07

3USL.L vs. CL2.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CL2.F равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и CL2.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3USL.LCL2.FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.00

+0.52

Корреляция

Корреляция между 3USL.L и CL2.F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и CL2.F

3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL2.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL2.F
CyberAgent, Inc.
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и CL2.F

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки CL2.F в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и CL2.F.


Загрузка...

Показатели просадок


3USL.LCL2.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-99.87%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-36.79%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-73.62%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-73.62%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-99.42%

+81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-81.23%

+65.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

19.60%

-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и CL2.F

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с CyberAgent, Inc. (CL2.F) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL2.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


3USL.LCL2.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

11.57%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

27.09%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

40.23%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.31%

40.85%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

41.10%

+7.27%