Сравнение 3USL.L с CL2.F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и CyberAgent, Inc. (CL2.F).
3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и CL2.F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3USL.L и CL2.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
CL2.F CyberAgent, Inc. | -0.62% | 24.02% | 8.23% | -27.65% | -46.93% | -3.07% | 96.53% | -8.51% | -2.27% | 55.74% |
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как CL2.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CL2.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у CL2.F с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции CL2.F по среднегодовой доходности: 24.35% против 4.11% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
CL2.F
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -14.24%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. CL2.F — Ранг доходности на риск
3USL.L
CL2.F
Сравнение 3USL.L c CL2.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и CyberAgent, Inc. (CL2.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | CL2.F | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.29 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.55 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | CL2.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.35 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между 3USL.L и CL2.F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и CL2.F
3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL2.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CL2.F CyberAgent, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и CL2.F
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки CL2.F в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и CL2.F.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3USL.L | CL2.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -99.87% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -36.79% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -73.62% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -73.62% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -99.42% | +81.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -81.23% | +65.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 19.60% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и CL2.F
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с CyberAgent, Inc. (CL2.F) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL2.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | CL2.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 11.57% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 27.09% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 40.23% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 40.85% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 41.10% | +7.27% |