Сравнение 3USL.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
3USL.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3USL.L управляется WisdomTree. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3USL.L или TLT.
Основные характеристики
| 3USL.L | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.02% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 94.80% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.00% | -12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | -5.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.68% | -0.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.62 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 5.96% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 34.64% | 14.86% |
| Макс. просадка | -76.72% | -48.35% |
| Текущая просадка | -6.09% | -41.18% |
Корреляция
Корреляция между 3USL.L и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и TLT
С начала года, 3USL.L показывает доходность 63.02%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 22.68% против -0.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3USL.L и TLT
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 3USL.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и TLT
3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и TLT
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и TLT
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.