PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска13 дек. 2012 г.
КатегорияLeveraged Equities
С использованием кредитного плеча3x
Домашняя страницаwww.wisdomtree.eu
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия 3USL.L составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии 3USL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 3USL.L с RMQAX, 3USL.L с TQQQ, 3USL.L с VUAA.L, 3USL.L с UPRO, 3USL.L с QQQ, 3USL.L с USSC.L, 3USL.L с RYVYX, 3USL.L с VTSAX, 3USL.L с TLT, 3USL.L с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
25.95%
10.39%
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB показал доход в 53.61% с начала года и 105.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB составила 24.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года53.61%20.57%
1 месяц17.16%6.34%
6 месяцев25.95%10.39%
1 год105.45%32.65%
5 лет (среднегодовая)25.89%14.43%
10 лет (среднегодовая)24.34%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3USL.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.13%11.18%9.53%-10.63%6.30%16.50%0.13%2.27%6.08%53.61%
202316.26%-5.40%5.95%4.00%0.20%19.89%8.93%-4.96%-14.20%-11.01%28.44%15.36%70.49%
2022-19.16%-5.60%13.47%-23.30%-9.45%-24.15%25.45%-9.61%-23.21%15.80%3.82%-10.68%-57.35%
2021-0.35%7.03%12.06%15.66%2.10%5.79%7.35%8.97%-10.65%16.22%-0.22%11.49%101.77%
20200.76%-27.88%-41.63%29.26%9.57%4.24%16.96%24.27%-10.69%-10.66%33.19%11.56%7.89%
201922.96%10.06%3.57%10.79%-16.17%18.35%8.09%-10.63%6.11%4.47%11.92%7.22%97.98%
201814.32%-9.29%-13.10%4.07%4.35%2.26%7.94%8.89%2.00%-20.81%1.59%-24.71%-27.34%
20171.74%13.77%-0.23%2.08%2.95%1.56%6.06%-0.54%5.81%7.24%8.11%6.17%69.34%
2016-20.73%5.60%18.15%-1.53%6.00%-2.76%13.36%-0.45%-0.26%-5.51%11.10%6.47%26.31%
2015-10.79%16.72%-3.32%2.08%0.69%-5.85%6.38%-17.39%-12.34%29.64%-0.32%-4.22%-7.11%
2014-8.14%14.09%-0.12%0.38%7.26%7.26%-3.53%9.62%-3.21%3.14%9.61%1.18%41.54%
20134.64%-8.41%14.32%-8.09%10.74%15.04%7.14%5.26%44.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3USL.L среди ETFs на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3USL.L, с текущим значением в 7474
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB)
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3USL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3USL.L, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3USL.L, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3USL.L, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3USL.L, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3USL.L, с текущим значением в 14.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.32

Коэффициент Шарпа

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.67
2.68
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.14%
-0.20%
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB показал максимальную просадку в 76.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.232
-63.47%31 дек. 2021 г.19612 окт. 2022 г.42318 июн. 2024 г.619
-47.52%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.282
-41.76%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.313
-27.68%30 янв. 2018 г.663 мая 2018 г.8129 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB составляет 10.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.58%
2.91%
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB)
Benchmark (^GSPC)