PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 3USL.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 3USL.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение 3USL.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC).

3USL.L управляется WisdomTree. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3USL.L или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3USL.L:

0.34

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

3USL.L:

0.69

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

3USL.L:

1.10

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

3USL.L:

0.27

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

3USL.L:

0.87

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

3USL.L:

15.41%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

3USL.L:

51.57%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

3USL.L:

-76.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

3USL.L:

-20.34%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.23% против 10.99% соответственно.

3USL.L

С начала года

-12.90%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-18.68%

1 год

17.44%

3 года

20.84%

5 лет

27.76%

10 лет

20.23%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 3USL.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг риск-скорректированной доходности 3USL.L, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 3USL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и ^GSPC

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и ^GSPC

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...