PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 3USL.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3USL.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		-16.14%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.18% против 12.29% соответственно.

3USL.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
-11.96%
1 год
30.24%
3 года*
36.67%
5 лет*
16.38%
10 лет*
24.18%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с QQQ3USL.L с TLT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

3USL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.39

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

6.43

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между 3USL.L и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и ^GSPC

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

3USL.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-56.78%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-9.10%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-25.43%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-33.92%

-42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-5.67%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-10.75%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

2.62%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и ^GSPC

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3USL.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

5.29%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

9.55%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.53%

18.33%

+28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.29%

16.90%

+30.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.36%

18.04%

+30.32%