Сравнение 3USL.L с ^GSPC
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 3USL.L returned 27.35%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.35% против 13.27% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 42.72%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 27.35%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам 3USL.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 22.81% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between 3USL.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
3USL.L
^GSPC
Сравнение 3USL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3USL.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.24 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.71 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и ^GSPC
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -56.78% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -9.10% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -18.90% | -29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -25.43% | -38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -33.92% | -42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.00% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -10.70% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.09% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и ^GSPC
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.25% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 10.00% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 12.56% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 17.00% | +30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.39% | 18.05% | +30.34% |
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор