PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 3USL.L с RMQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 3USL.L и RMQAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение 3USL.L с RMQAX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

3USL.L управляется WisdomTree. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3USL.L или RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3USL.L:

0.34

RMQAX:

0.40

Коэф-т Сортино

3USL.L:

0.69

RMQAX:

0.95

Коэф-т Омега

3USL.L:

1.10

RMQAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

3USL.L:

0.27

RMQAX:

0.41

Коэф-т Мартина

3USL.L:

0.87

RMQAX:

0.98

Индекс Язвы

3USL.L:

15.41%

RMQAX:

21.86%

Дневная вол-ть

3USL.L:

51.57%

RMQAX:

61.19%

Макс. просадка

3USL.L:

-76.72%

RMQAX:

-63.18%

Текущая просадка

3USL.L:

-20.34%

RMQAX:

-24.75%

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции 3USL.L уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 20.23% против 29.28% соответственно.

3USL.L

С начала года

-12.90%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-18.68%

1 год

17.44%

3 года

20.84%

5 лет

27.76%

10 лет

20.23%

RMQAX

С начала года

0.72%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-1.45%

1 год

24.03%

3 года

30.58%

5 лет

27.37%

10 лет

29.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Сравнение комиссий 3USL.L и RMQAX

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RMQAX в 1.32%.

RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 3USL.L и RMQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг риск-скорректированной доходности 3USL.L, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMQAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 3USL.L c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и RMQAX

3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.83%.

TTM202420232022202120202019
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.83%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и RMQAX

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и RMQAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и RMQAX

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...