Сравнение UPGD с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
UPGD и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UPGD и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -15.56% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и VFQY
UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
UPGD vs. VFQY — Ранг доходности на риск
UPGD
VFQY
Сравнение UPGD c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.37 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и VFQY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и VFQY
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и VFQY
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -37.41% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.84% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.93% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.40% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -6.80% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и VFQY
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 4.86% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.69% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.36% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 19.54% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.39% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.02% | +0.61% |