Сравнение UPGD с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
UPGD и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UPGD и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 9.94% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.54% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.54%.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
RUNN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и RUNN
UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
UPGD vs. RUNN — Ранг доходности на риск
UPGD
RUNN
Сравнение UPGD c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.06 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.16 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и RUNN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и RUNN
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и RUNN
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -16.83% | -43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.34% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.45% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -3.37% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.85% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и RUNN
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.42% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.86% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.68% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 13.87% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 13.87% | +7.76% |