PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPGD с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPGD и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и RUNN


2026 (YTD)202520242023
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
-0.92%8.89%13.28%9.94%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
-2.54%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.54%.


UPGD

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

RUNN

1 день
0.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Сравнение комиссий UPGD и RUNN

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.


Доходность на риск

UPGD vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPGDRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.03

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.08

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.06

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.16

+1.86

UPGD vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPGDRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Корреляция

Корреляция между UPGD и RUNN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и RUNN

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RUNN в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и RUNN

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и RUNN.


Загрузка...

Показатели просадок


UPGDRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.83%

-43.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.34%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.45%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-3.37%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и RUNN

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPGDRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.42%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.86%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.68%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

13.87%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

13.87%

+7.76%