PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с RUNN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. UPGD is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past 3 years, UPGD returned 12.72%/yr vs 7.81%/yr for RUNN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -0.34%.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-0.34%
1 год
-2.01%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и RUNN

2026 (YTD)202520242023
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%9.69%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-0.34%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between UPGD and RUNN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between UPGD and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и RUNN

Секторы
UPGD
RUNN

Потребительский циклический сектор

25.1%
8.3%

Промышленность

22.2%
37.8%

Потребительский защитный сектор

19.4%

-

Технологии

13.8%
17.8%

Коммунальные услуги

7.8%

-

Здравоохранение

6.4%
13.3%

Сырьевые материалы

3.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.1%

Финансовые услуги

0.0%
12.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
RUNN
8.3%

Промышленность

UPGD
22.2%
RUNN
37.8%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
RUNN

-

Технологии

UPGD
13.8%
RUNN
17.8%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
RUNN

-

Здравоохранение

UPGD
6.4%
RUNN
13.3%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
RUNN
3.7%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
RUNN
2.1%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
RUNN
12.8%

Энергетика

UPGD

-

RUNN

-

Недвижимость

UPGD

-

RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

UPGD vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.15

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.13

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.20

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

-0.40

+5.95

UPGD vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и RUNN

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.83%

-43.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.34%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-16.83%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.37%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.67%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.99%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и RUNN

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.55%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.18%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

13.37%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

13.83%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

13.83%

+7.71%

Сравнение комиссий UPGD и RUNN

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и RUNN

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RUNN в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.56%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and RUNN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.55%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, UPGD leads with 12.72% vs 7.81% for RUNN. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPGD has performed better with a 12.72% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.56% for RUNN.

They also come from different issuers: Invesco and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.58% for RUNN.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор