PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 6.14%/yr for PTMC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции UPGD превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 10.20% против 6.14% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between UPGD and PTMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between UPGD and PTMC shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и PTMC

Секторы
UPGD
PTMC

Промышленность

32.2%
23.6%

Технологии

22.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

19.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

14.0%
4.8%

Коммунальные услуги

6.3%
3.0%

Здравоохранение

5.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%
15.1%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

7.0%

Промышленность

UPGD
32.2%
PTMC
23.6%

Технологии

UPGD
22.5%
PTMC
16.4%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
PTMC
10.8%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
PTMC
4.8%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
PTMC
3.0%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
PTMC
8.8%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
PTMC
1.4%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
PTMC
15.1%

Сырьевые материалы

UPGD

-

PTMC
4.9%

Энергетика

UPGD

-

PTMC
4.2%

Недвижимость

UPGD

-

PTMC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH

Доходность на риск

UPGD vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.29

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.96

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.21

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.09

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTMC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UPGD и PTMC

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-20.53%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.89%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.31%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-16.93%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-20.53%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-6.47%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.42%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и PTMC

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.00%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.43%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.17%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

13.15%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

12.98%

+8.66%

Сравнение комиссий UPGD и PTMC

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и PTMC

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and PTMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to UPGD (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, UPGD leads with 10.20% vs 6.14% for PTMC. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPGD has performed better with a 10.20% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.57% for UPGD.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.60% for PTMC.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор