PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPGD с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

UPGD и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.54%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.69% соответственно.

UPGD

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

IJH

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.97%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с SPHQUPGD с RWJUPGD с SPY
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий UPGD и IJH

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

UPGD vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.21

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.26

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

5.39

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между UPGD и IJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и IJH

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и IJH

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

UPGDIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-55.07%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.83%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.10%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.18%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.23%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-7.61%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и IJH

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPGDIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.41%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.93%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.08%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

19.74%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.15%

+0.48%