PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с IJH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.06%/yr vs 11.03%/yr for IJH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.03% соответственно.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

IJH

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
8.34%
С начала года
15.01%
1 год
20.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.01%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between UPGD and IJH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г.

0.90

The correlation between UPGD and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и IJH

Секторы
UPGD
IJH

Потребительский циклический сектор

25.1%
9.6%

Промышленность

22.2%
25.1%

Потребительский защитный сектор

19.4%
4.0%

Технологии

13.8%
16.4%

Коммунальные услуги

7.8%
2.8%

Здравоохранение

6.4%
8.9%

Сырьевые материалы

3.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
13.5%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
IJH
9.6%

Промышленность

UPGD
22.2%
IJH
25.1%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
IJH
4.0%

Технологии

UPGD
13.8%
IJH
16.4%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
IJH
2.8%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
IJH
8.9%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
IJH
5.6%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
IJH
1.5%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
IJH
13.5%

Энергетика

UPGD

-

IJH
5.2%

Недвижимость

UPGD

-

IJH
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO

Доходность на риск

UPGD vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.97

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.33

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

8.44

-2.90

UPGD vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и IJH

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-55.07%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.83%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-24.10%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.10%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.18%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.04%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-7.54%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и IJH

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.77% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.61%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.71%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.77%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.72%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.12%

+0.42%

Сравнение комиссий UPGD и IJH

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и IJH

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and IJH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (3.77%) compared to IJH (3.61%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.03% vs 10.06% for UPGD. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.03% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.18% for IJH.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор