PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с FTDS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.06%/yr vs 11.07%/yr for FTDS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.07% соответственно.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

FTDS

1 день
-0.16%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.10%
1 год
20.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		13.10%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between UPGD and FTDS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г.

0.66

The correlation between UPGD and FTDS shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и FTDS

Секторы
UPGD
FTDS

Потребительский циклический сектор

25.1%
3.4%

Промышленность

22.2%
19.6%

Потребительский защитный сектор

19.4%
1.8%

Технологии

13.8%
9.4%

Коммунальные услуги

7.8%

-

Здравоохранение

6.4%
9.3%

Сырьевые материалы

3.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
28.4%

Энергетика

-

19.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
FTDS
3.4%

Промышленность

UPGD
22.2%
FTDS
19.6%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
FTDS
1.8%

Технологии

UPGD
13.8%
FTDS
9.4%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
FTDS

-

Здравоохранение

UPGD
6.4%
FTDS
9.3%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
FTDS
8.5%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
FTDS

-

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
FTDS
28.4%

Энергетика

UPGD

-

FTDS
19.6%

Недвижимость

UPGD

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с TUSAFTDS с DGROFTDS с OPTZFTDS с MOOFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

UPGD vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.63

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.45

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.20

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

8.12

-2.57

UPGD vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и FTDS

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-56.53%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.57%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.04%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-23.35%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.47%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.16%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.83%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и FTDS

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 3.77% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.68%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.39%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.95%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.60%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.04%

+1.50%

Сравнение комиссий UPGD и FTDS

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и FTDS

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что сопоставимо с доходностью FTDS в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.56%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and FTDS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (3.77%) compared to FTDS (3.68%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 11.07% vs 10.06% for UPGD. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 11.07% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

UPGD and FTDS have nearly identical dividend yields, around 1.57%.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор