PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPGD с FTDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).

UPGD и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.03% соответственно.

UPGD

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с SPHQUPGD с RWJUPGD с SPY
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с IWSFTDS с EPU

Сравнение комиссий UPGD и FTDS

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Доходность на риск

UPGD vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.12

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.69

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.56

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

6.97

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTDS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между UPGD и FTDS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и FTDS

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FTDS в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и FTDS

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и FTDS.

Загрузка...

Показатели просадок

UPGDFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-56.53%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.98%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-23.35%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.47%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.01%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.92%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и FTDS

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPGDFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.78%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.68%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.98%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.64%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.14%

+1.49%