PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с PSECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и PSECX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.26%

Correlation

The correlation between UPDDX and PSECX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX

Доходность на риск

UPDDX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.56

+111.55

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и PSECX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и PSECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-31.13%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.88%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и PSECX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

9.89%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

11.94%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

13.20%

+8.47%

Сравнение комиссий UPDDX и PSECX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии PSECX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и PSECX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and PSECX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и PSECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор