PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPDDX с NFJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с NFJEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.70%/yr for NFJEX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и NFJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFJEX

1 день
0.49%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
17.96%
С начала года
22.28%
1 год
30.62%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и NFJEX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-5.21%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		5.42%

Correlation

The correlation between UPDDX and NFJEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с ACTIXUPDDX с VRVIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с VIGAXNFJEX с AZBIX

Доходность на риск

UPDDX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPDDXNFJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.53

—

UPDDX vs. NFJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и NFJEX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и NFJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXNFJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-61.94%

+51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

0.00%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.57%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и NFJEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXNFJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

13.19%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

16.55%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

18.04%

+11.08%

Сравнение комиссий UPDDX и NFJEX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и NFJEX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.07%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and NFJEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и NFJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор