PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFJEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

NFJEX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFJEX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между NFJEX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFJEX:

-0.21

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

NFJEX:

-0.09

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

NFJEX:

0.99

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NFJEX:

-0.06

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

NFJEX:

-0.35

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

NFJEX:

7.01%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

NFJEX:

16.54%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

NFJEX:

-63.86%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

NFJEX:

-38.98%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -3.13% против 12.44% соответственно.

NFJEX

С начала года

-5.12%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-3.84%

5 лет

3.24%

10 лет

-3.13%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFJEX и FXAIX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFJEX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг риск-скорректированной доходности NFJEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFJEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и FXAIX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		1.90%1.71%4.01%2.36%1.45%1.95%2.16%3.24%2.62%2.57%2.77%2.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и FXAIX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -63.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и FXAIX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...