PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		3.76%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.08% соответственно.

NFJEX

1 день
2.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.54%
1 год
13.36%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.51%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с ANNPXNFJEX с AZBIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий NFJEX и FXAIX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.30

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между NFJEX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и FXAIX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.05%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и FXAIX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-33.79%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.13%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-24.50%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-33.79%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.23%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.83%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.53%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и FXAIX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.34%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.53%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

18.32%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.92%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.05%

+0.07%