Сравнение NFJEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFJEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 3.76% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.25% соответственно.
NFJEX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 8.51%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFJEX и SCHD
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
NFJEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NFJEX
SCHD
Сравнение NFJEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.55 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NFJEX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и SCHD
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 12.05% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и SCHD
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFJEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -33.37% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.74% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -16.85% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -33.37% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.43% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -3.34% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.75% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и SCHD
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFJEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.33% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.96% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.69% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.40% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.70% | +1.42% |