PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFJEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

NFJEX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFJEX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между NFJEX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFJEX:

-0.09

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

NFJEX:

0.12

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

NFJEX:

1.02

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

NFJEX:

0.00

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

NFJEX:

0.02

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

NFJEX:

7.05%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

NFJEX:

16.75%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

NFJEX:

-63.86%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NFJEX:

-37.44%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.95% против 10.55% соответственно.

NFJEX

С начала года

-2.73%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-1.42%

5 лет

4.64%

10 лет

-2.95%

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFJEX и SCHD

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFJEX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг риск-скорректированной доходности NFJEX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFJEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и SCHD

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		1.85%1.71%4.01%2.36%1.45%1.95%2.16%3.24%2.62%2.57%2.77%2.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и SCHD

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -63.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и SCHD

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 5.09% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...