PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837N6004

CUSIP

018918227

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

8 мая 2000 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NFJEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NFJEX с SCHD NFJEX с FXAIX
Популярные сравнения:
NFJEX с SCHD NFJEX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) показал доход в -5.12% с начала года и -3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFJEX составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

NFJEX

С начала года

-5.12%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-3.84%

5 лет

3.24%

10 лет

-3.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFJEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%-0.74%-3.01%-6.05%1.23%-5.12%
2024-2.71%1.89%4.18%-4.43%2.37%-1.04%6.35%2.94%1.39%-2.74%5.45%-9.09%3.48%
20239.01%-5.20%-0.48%2.08%-4.85%7.11%6.98%-3.40%-5.81%-4.65%11.72%-2.17%8.55%
2022-3.97%-4.74%4.01%-5.43%3.36%-7.89%6.41%-4.80%-10.49%7.49%8.84%-18.51%-25.94%
2021-0.89%1.61%7.22%4.21%1.82%0.34%2.41%1.60%-3.76%7.26%-2.62%2.00%22.64%
2020-1.78%-10.88%-15.71%10.10%4.33%-0.88%4.92%2.74%-2.30%-2.93%10.57%3.07%-2.13%
20196.95%3.29%0.32%3.96%-6.89%6.74%0.66%-2.44%3.30%1.70%3.35%-8.63%11.56%
20185.25%-4.17%-2.23%0.27%1.13%-1.45%4.51%1.16%0.40%-5.86%0.74%-26.97%-27.56%
20170.18%3.26%-1.00%-0.29%-0.23%2.21%1.85%-0.62%3.30%3.11%2.64%-19.53%-7.28%
2016-4.75%0.82%7.15%1.59%0.82%-0.93%2.53%0.49%-0.65%-0.68%6.69%-0.74%12.41%
2015-4.65%5.97%-2.69%1.96%-0.41%-1.23%0.78%-6.75%-4.43%6.35%-0.25%-2.44%-8.33%
2014-3.82%4.29%2.21%1.66%1.15%3.19%-1.51%2.77%-1.92%0.53%1.81%-0.48%10.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NFJEX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NFJEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus NFJ Dividend Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: -0.14
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.18$0.41$0.23$0.20$0.22$0.26$0.35$0.40$0.43$0.43$0.36

Дивидендный доход

1.90%1.71%4.01%2.36%1.45%1.95%2.16%3.24%2.62%2.57%2.77%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23$0.41
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.20
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.22
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.26
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.40
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.43
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.43
2014$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus NFJ Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 63.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus NFJ Dividend Value Fund составляет 38.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.86%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.116725 окт. 2013 г.1582
-60.03%21 дек. 2017 г.56523 мар. 2020 г.———
-30.23%24 мая 2002 г.959 окт. 2002 г.29511 дек. 2003 г.390
-18.59%18 февр. 2015 г.24911 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.441
-14.91%3 авг. 2001 г.3121 сент. 2001 г.16823 мая 2002 г.199

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...