График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) показал доход в 1.08% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFJEX составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus NFJ Dividend Value Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFJEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 1.71% | -4.59% | 1.08% | |||||||||
| 2025 | 3.62% | -0.74% | -3.01% | -6.05% | 3.37% | 3.11% | 1.25% | 4.00% | 0.72% | -1.01% | 2.31% | 1.07% | 8.46% |
| 2024 | -2.71% | 1.89% | 4.18% | -4.43% | 2.37% | -1.03% | 6.35% | 2.94% | 1.39% | -2.74% | 5.45% | -7.51% | 5.29% |
| 2023 | 9.01% | -5.20% | -0.48% | 2.08% | -4.85% | 7.11% | 6.98% | -3.40% | -5.81% | -4.65% | 11.72% | 7.97% | 19.79% |
| 2022 | -3.97% | -4.74% | 4.01% | -5.43% | 3.36% | -7.89% | 6.41% | -4.80% | -10.49% | 7.49% | 8.84% | -4.95% | -13.63% |
| 2021 | -0.89% | 1.61% | 7.22% | 4.21% | 1.82% | 0.34% | 2.41% | 1.60% | -3.76% | 7.26% | -2.62% | 7.21% | 28.90% |
Метрики бенчмарка
Virtus NFJ Dividend Value Fund: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.92, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 09.05.2000.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.85%) было выше, чем в снижении (90.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.92 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 96.85%
- Участие в снижении
- 90.44%
Комиссия
Комиссия NFJEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFJEX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NFJEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NFJEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.27 | $0.37 | $1.46 | $1.88 | $0.87 | $0.22 | $1.67 | $2.95 | $4.17 | $1.02 | $0.43 |
Дивидендный доход | 12.37% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus NFJ Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus NFJ Dividend Value Fund составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.94% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1093 | 11 июл. 2013 г. | 1509 |
| -39.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 269 |
| -30.23% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 350 |
| -23.29% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -21.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...