- ISIN
- US92837N6004
- CUSIP
- 018918227
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 8 мая 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции NFJEX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NFJEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) показал доход в 22.28% с начала года и 30.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFJEX составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Virtus NFJ Dividend Value Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 22.28%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 9.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NFJEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFJEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 1.71% | -2.06% | 9.20% | 3.86% | 1.88% | 2.00% | 22.28% | |||||
| 2025 | 3.62% | -0.74% | -3.01% | -6.05% | 3.37% | 3.11% | 1.25% | 4.00% | 0.72% | -1.01% | 2.31% | 1.07% | 8.46% |
| 2024 | -2.71% | 1.89% | 4.18% | -4.43% | 2.37% | -1.03% | 6.35% | 2.94% | 1.39% | -2.74% | 5.45% | -7.51% | 5.29% |
| 2023 | 9.01% | -5.20% | -0.48% | 2.08% | -4.85% | 7.11% | 6.98% | -3.40% | -5.81% | -4.65% | 11.72% | 7.97% | 19.79% |
| 2022 | -3.97% | -4.74% | 4.01% | -5.43% | 3.36% | -7.89% | 6.41% | -4.80% | -10.49% | 7.49% | 8.84% | -4.95% | -13.63% |
| 2021 | -0.89% | 1.61% | 7.22% | 4.21% | 1.82% | 0.34% | 2.41% | 1.60% | -3.76% | 7.26% | -2.62% | 7.21% | 28.90% |
Метрики бенчмарка
Virtus NFJ Dividend Value Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.92, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.67%) than losses (89.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 96.67%
- Участие в снижении
- 89.79%
Комиссия
Комиссия NFJEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFJEX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFJEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.24 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 9.71 | +4.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.27 | $0.37 | $1.46 | $1.88 | $0.87 | $0.22 | $1.67 | $2.95 | $4.17 | $1.02 | $0.43 |
Дивидендный доход | 10.07% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus NFJ Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.94%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 4mo | 5y 12moиюль 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.25%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 23d | 1y 22dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.23%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 4d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-23.29%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.18%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NFJEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -56.78% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.10% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -18.90% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -25.43% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -33.92% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -10.70% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NFJEX
Добавьте Virtus NFJ Dividend Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NFJEX