PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFJEX с ANNPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and ANNPX (Virtus Convertible Fund) are both mutual funds - NFJEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz, while ANNPX is a Convertible Bonds fund managed by Allianz. Over the past 10 years, NFJEX returned 9.74%/yr vs 14.52%/yr for ANNPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFJEX charges 0.70%/yr vs 0.71%/yr for ANNPX.

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.52% соответственно.

NFJEX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.57%
1 год
31.99%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.74%

ANNPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.12%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.04%
1 год
43.88%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFJEX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		18.37%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		21.03%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Correlation

The correlation between NFJEX and ANNPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2000 г.

0.75

The correlation between NFJEX and ANNPX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с AZBIXNFJEX с ANVIX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с SRLNANNPX с VOOANNPX с VEAANNPX с VWO

Доходность на риск

NFJEX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXANNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.20

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.14

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

6.26

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

27.68

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANNPX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.20

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и ANNPX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и ANNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFJEXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-55.61%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.15%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-13.67%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-26.85%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-27.36%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.72%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-17.45%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.61%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и ANNPX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 3.96%, в то время как у Virtus Convertible Fund (ANNPX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFJEXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.69%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.24%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.99%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

12.83%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

13.59%

+4.55%

Сравнение комиссий NFJEX и ANNPX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ANNPX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и ANNPX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности ANNPX в 9.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		9.30%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.56%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%

Часто задаваемые вопросы

NFJEX and ANNPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANNPX has higher volatility (4.69%) compared to NFJEX (3.96%). In terms of maximum drawdown, NFJEX dropped -61.94% vs ANNPX's -55.61%.

ANNPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFJEX и ANNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор