Сравнение UPDDX с BIGRX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и BIGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам UPDDX и BIGRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.71% |
Correlation
The correlation between UPDDX and BIGRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск
UPDDX
BIGRX
Сравнение UPDDX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.58 | +14.50 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и BIGRX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и BIGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -58.04% | +56.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.21% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -9.00% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и BIGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 11.25% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 14.94% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.82% | +9.53% |
Сравнение комиссий UPDDX и BIGRX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и BIGRX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 8.11% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and BIGRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и BIGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор