Сравнение UPAR с THRV
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 9.98% | 3.09% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between UPAR and THRV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. THRV — Ранг доходности на риск
UPAR
THRV
Сравнение UPAR c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.04 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и THRV
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -1.50% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.51% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -0.44% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 2.92% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 2.92% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 2.92% | +15.12% |
Сравнение комиссий UPAR и THRV
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и THRV
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and THRV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.63% for UPAR.
They also come from different issuers: RPAR and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор