PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPAR и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.


UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
10 лет*

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и HIDE


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
9.98%23.87%-2.26%5.73%0.17%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between UPAR and HIDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.48

The correlation between UPAR and HIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и HIDE


Секторы
UPAR
HIDE

Технологии

18.3%

-

Энергетика

17.8%
0.1%

Сырьевые материалы

16.7%

-

Промышленность

12.7%
0.0%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
0.6%

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.4%
99.2%

Технологии

UPAR
18.3%
HIDE

-

Энергетика

UPAR
17.8%
HIDE
0.1%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
HIDE

-

Промышленность

UPAR
12.7%
HIDE
0.0%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
HIDE

-

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
HIDE
0.6%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
HIDE

-

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
HIDE

-

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
HIDE

-

Недвижимость

UPAR
1.4%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

UPAR vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.72

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

19.36

-10.83

UPAR vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.91

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UPAR и HIDE

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и HIDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPARHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-5.15%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.31%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-5.15%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.73%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-0.94%

-20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.56%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и HIDE

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPARHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.45%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

3.92%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

4.43%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

4.25%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

4.25%

+13.79%

Сравнение комиссий UPAR и HIDE

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и HIDE

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности HIDE в 2.96%


ПозицияTTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы


UPAR and HIDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.72% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.72% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.63% for UPAR.

They also come from different issuers: RPAR and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор