Сравнение UPAR с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
UPAR и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | 0.17% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и HIDE
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
UPAR vs. HIDE — Ранг доходности на риск
UPAR
HIDE
Сравнение UPAR c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.27 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.34 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 10.57 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.88 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и HIDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и HIDE
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и HIDE
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -5.15% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.94% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.93% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -0.96% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.87% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и HIDE
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 1.91% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 3.71% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 5.29% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 4.24% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 4.24% | +13.93% |