Сравнение UPAR с HIDE
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 9.98% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | 0.17% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Correlation
The correlation between UPAR and HIDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between UPAR and HIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UPAR и HIDE
Секторы
UPAR
HIDE
Технологии
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
UPAR
HIDE
-
Энергетика
UPAR
HIDE
Сырьевые материалы
UPAR
HIDE
-
Промышленность
UPAR
HIDE
Финансовые услуги
UPAR
HIDE
-
Потребительский циклический сектор
UPAR
HIDE
-
Коммуникационные услуги
UPAR
HIDE
Здравоохранение
UPAR
HIDE
-
Потребительский защитный сектор
UPAR
HIDE
-
Коммунальные услуги
UPAR
HIDE
-
Недвижимость
UPAR
HIDE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. HIDE — Ранг доходности на риск
UPAR
HIDE
Сравнение UPAR c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.72 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 19.36 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и HIDE
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -5.15% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -2.31% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -5.15% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.73% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -0.94% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.56% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и HIDE
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.45% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 3.92% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 4.43% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 4.25% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 4.25% | +13.79% |
Сравнение комиссий UPAR и HIDE
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и HIDE
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and HIDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (4.58%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, UPAR leads with 10.72% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.72% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.63% for UPAR.
They also come from different issuers: RPAR and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор