PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и HIDE


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.18%23.87%-2.26%5.73%0.17%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.


UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
10 лет*

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Сравнение комиссий UPAR и HIDE

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.


Доходность на риск

UPAR vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.65

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.27

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.34

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.57

-3.39

UPAR vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.88

-0.96

Корреляция

Корреляция между UPAR и HIDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и HIDE

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HIDE в 3.00%


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и HIDE

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и HIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-5.15%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.94%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.93%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-0.96%

-21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.87%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и HIDE

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

1.91%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

3.71%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

5.29%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

4.24%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

4.24%

+13.93%