Сравнение UPAL с UVXY
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). UPAL is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UPAL и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -39.74% |
Correlation
The correlation between UPAL and UVXY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение UPAL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и UVXY
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -100.00% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -100.00% | +58.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -98.76% | +70.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 85.47% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 103.82% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 112.00% | -31.26% |
Сравнение комиссий UPAL и UVXY
И UPAL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и UVXY
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and UVXY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UVXY.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор